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期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)

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¥81.00¥81.00

作　　者：约翰•赫尔 (John C.Hull)
出版社：机械工业出版社
书　　号：9787111358213
版次：1
出版时间：2012/1/1
印次：1
图书开本：16开
页数：

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商品介绍

本书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。
　　本书内容生动，理论严谨，不但适合金融专业师生，而且给许多金融从业人员提供了很好的指导。

推荐序一
推荐序二
译者序
作者简介
译者简介
前言
第1章导言
第2章期货市场的运作机制
第3章利用期货的对冲策略
第4章利率
第5章远期和期货价格的确定
第6章利率期货
第7章互换
第8章期权市场的运作过程
第9章股票期权的性质
第10章期权交易策略
第11章二叉树简介
第12章维纳过程和伊藤引理
第13章布莱克斯科尔斯默顿模型
第14章雇员股票期权
第15章股指期权与货币期权
第16章期货期权
第17章希腊值
第18章波动率微笑
第19章基本数值方法
第20章风险价值度
第21章估计波动率和相关系数
第22章信用风险
第23章信用衍生产品
第24章特种期权
第25章气候、能源以及保险衍生产品
第26章再论模型和数值算法
第27章鞅与测度
第28章利率衍生产品：标准市场模型
第29章曲率、时间与Quanto调整
第30章利率衍生产品：短期利率模型
第31章利率衍生产品：HJM与LMM模型
第32章再谈互换
第33章实物期权
第34章重大金融损失以及借鉴意义
术语表
附录A DerivaGem软件说明
附录B 世界上的主要期权期货交易所
附录C x≤0时N（x）的取值
附录D x≥0时N（x）的取值

作者简介

约翰·赫尔（John C.Hull），衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔一怀特（Hull-White）利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》、《期权、期货及其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer　of the Year）。约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

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