孙敬水《计量经济学》

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内容简介

计量经济学（第4版）较为系统地阐述了计量经济学的主要理论、方法、新进展以及计量经济学软件EViews应用，以实用性、继承性和前瞻性为主要特色。全书共分11章，前3章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第4章至第7章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量与随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第8章和第10章阐述分布滞后模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一；第9章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、协整与误差修正模型、Granger因果关系检验、向量自回归模型（VAR），这是当代计量经济学研究的热点问题；第11章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的新进展。本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。

本书可作为高等院校经济学、管理学本科生和研究生教材，也可作为在经济、金融、统计等领域从事定量分析的工作人员的参考书。

第1章导论

1.1 计量经济学概述

1.2 计量经济学的基本概念

1.3 建立与应用计量经济模型的主要步骤

习题

第2章一元线性回归模型

2.1 一元线性回归模型的基本假定

2.2 一元线性回归模型的参数估计

2.3 一元线性回归模型的检验

2.4 一元线性回归模型的预测

2.5 案例分析

习题

第3章多元线性回归模型

3.1 多元线性回归模型的估计

3.2 多元线性回归模型的检验

3.3 多元线性回归模型的预测

3.4 非线性回归模型

3.5 案例分析

习题

第4章异方差性

4.1 异方差性及其产生的原因

4.2 异方差性的影响

4.3 异方差性的检验

4.4 异方差性的解决方法

4.5 案例分析

习题

第5章自相关性

5.1 自相关性及其产生的原因

5.2 自相关性的影响

5.3 自相关性的检验

5.4 自相关性的解决方法

5.5 案例分析

习题

第6章多重共线性

6.1 多重共线性及其产生的原因

6.2 多重共线性的影响

6.3 多重共线性的检验

6.4 多重共线性的解决方法

6.5 案例分析

习题

第7章虚拟变量与随机解释变量

7.1 虚拟解释变量

7.2 虚拟被解释变量

7.3 随机解释变量

7.4 案例分析

习题

第8章滞后变量模型

8.1 滞后变量模型概述

8.2 有限分布滞后模型及其估计

8.3 几何分布滞后模型

8.4 自回归模型的估计

8.5 案例分析

习题

第9章时间序列分析

9.1 时间序列概述

9.2 时间序列的平稳性检验

9.3 协整与误差修正模型

9.4 格兰杰因果关系检验

9.5 向量自回归模型

9.6 案例分析

习题

第10章联立方程模型

10.1 联立方程模型概述

10.2 联立方程模型的识别

10.3 联立方程模型的估计

10.4 联立方程模型的检验

10.5 案例分析

习题

第11章面板数据模型

11.1 面板数据模型概述

11.2 面板数据模型设定检验

11.3 混合回归模型

11.4 变截距模型

11.5 变系数模型

11.6 面板数据的单位根检验与协整检验

11.7 案例分析

习题

附录统计分布表

参考文献

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